Визначення

• Стохастичний експеримент,
• простір елементарних подій,
• події: елементарна, подія, вірогідна, неможлива,
• частоти,
• ймовірність (скінченна схема, зліченна схема, геометричне та загальне визначення, аксіоми ймовірності),
• комбінаторні дефініції (сполука, перестановка, розміщення, перестановка з повтореннями, сполука з повтореннями),
• алгебра, сигма-алгебра,
• умовна ймовірність (основне та еквівалентне визначення) і її властивості,
• незалежність подій (основне та еквівалентне визначення) незалежні подій (попарно, в сукупності), несумісні події (попарно, в сукупності),
• повна група подій,
• апріорні та апостеріорні ймовірності,
• випадкова величина (дискретна; індикаторна; загальне визначення),
• закон розподілу,
• функція розподілу та її властивості,
• основні дискретні розподіли, їхні математичні сподівання та дисперсії (бернулієвський, біноміальний, геометричний, пуассонівський, гіпергеометричнй),
• основні абсолютно неперервні розподіли, їхні математичні сподівання та дисперсії (рівномірний на відрізку, показниковий, гауссівський),
• сингулярний розподіл,
• щільність розподілу та її властивості,
• вибірковий ймовірносний простір,
• математичне сподівання, дисперсія, їхні властивості,
• інтеграли Лебега, Лебега-Стілт'єса, Рімана-Стілт'єса, Рімана,
• поліноміальний розподіл,
• незалежні випадкові величини (основне та еквіваленті визначення),
• коваріація і її властивості,
• коефіцієнт кореляції і його властивості,
• слабка збіжність,
• борелівська функція,
• збіжність майже всюди,
• характеристична функція, її властивості,
• стійкість розподілу, приклади стійких розподілів,
• збіжність за ймовірністю,
• випадковий вектор, багатовимірна функція розподілу і її властивості,
• багатомірні розподіли (дискретні, абсолютно неперервні),
• гауссівський вектор,
• незалежна вибірка,
• варіаційний ряд,
• вибірковий розподіл,
• емпірична функція розподілу,
• емпіричні моменти,
• описова статистика,
• діаграма, гістограма, полігон частот,
• групована вибірка,
• параметричне сімейство розподілів,
• оцінка (статистика), її властивості (зміщеність, оптимальність, слушність, ефективність),
• інформація Фішера,
• регулярні та нерегулярні моделі,
• довірчий інтервал, довірча ймовірність,
• центральна статистика,
• квантиль,
• статистична гіпотеза (види гіпотез - про вид розподілу, однорідності, незалежності, випадковості), альтернативна гіпотеза, параметрична гіпотеза,
• помилки першого і другого роду,
• статистичний критерій (його незміщеність), поняття критерію згоди.

Формули

• Формула повної ймовірності,
• формула Байєса,
• формули обчислення моментів (початкових, центральних, абсолютних - в загальному, дискретному та абсолютно неперервному випадках),
• формула згортки.

Теореми

• Комбінаторні правила суми, добутку,
• ймовірносні теореми суми, добутку, заперечення,
• граничні теореми в СНВБ (теорема Пуассона, локальна та інтегральна теореми Муавра-Лапласа),
• функція від випадкової величини,
• мультиплікативна властивість математичного сподівання,
• теорема Лебега про мажоровану збіжність,
• теорема обернення,
• теорема єдиності,
• закони великих чисел (Чебишова, Хінчина, Бернуллі),
• центральна гранична теорема для незалежних однаково розподілених випадкових величин, за умови Ліндеберга, за умови Ляпунова,
• достатня умова слушності оцінки,
• нерівність Крамера-Рао,
• критерій згоди Колмогорова,
• критерій Пірсона хі-квадрат перевірки гіпотези про вид розподілу,
• критерій однорідності Смірнова,
• критерій однорідності хі-квадрат,
• критерій незалежності хі-квадрат,
• критерій Неймана-Пірсона.

Різне

• Операції над подіями,
• основні задачі математичної статистики,
• методи знаходження оцінок (метод максимальної вірогідності, метод моментів),
• методи побудови довірчих інтервалів (метод центральної статистики, метод точкової оцінки),
• метод побудови асимптотично довірчого інтервалу.